Rata de pornire. Econometric.

Manualul conține o prezentare sistematică a bazelor de econometrie și este scrisă pe baza prelegerilor pe care autorii le-au citit de mai mulți ani în școala economică rusă și în școala de economie superioară. Modelele de regresie liniare sunt studiate în detaliu (metoda celor mai mici pătrate, ipotezele, heterosducția, erorile de autocorelare, specificațiile modelului). Capitolele individuale sunt dedicate sistemelor de ecuații simultane, metoda maximă vedeful în modelele de regresie, modelele cu variabile dependente discrete și limitate. În cea de-a șasea ediție a cărții a adăugat trei capitole noi. Șeful "datelor panoului" completează cartea la o listă completă de subiecte, incluse în mod tradițional în cursurile econometrice de bază moderne. Se adaugă, de asemenea, capitolul "Pre-testing" și "piețele financiare econometrice", care vor fi utile pentru cei care sunt interesați de aspectele teoretice și aplicate ale econometrilor. Numărul de exerciții este crescut semnificativ. Activat exerciții cu date reale disponibile pentru cititor pe site-ul web al cărții. Pentru studenți, studenți absolvenți, profesori, precum și specialiști economici și finanțe aplicate

A șasea ed., Pererab. si adauga. - M.: Caz, 2004. - 576 cu

Format: PDF / ZIP
Dimensiune: 21,5 MB
Descărcați Tutorial.:

Cuprins
Deschiderea cuvântului 10.
Prefață la prima ediție 13
Prefață la a treia ediție 18
Prefață la cea de-a șasea ediție 23
1. Introducere 26.
1.1. Modele 26.
1.2. Tipuri de modele 28.
1.3 Tipurile de date 30.
2. Modelul de regresie cu aburi 32
2.1. Reglarea cercului 32.
2.2. Metoda de cel puțin pătrate (MNC) 34
2.3. Modelul de regresie liniară cu două variabile 38
2.4. Teorema Gauss Markov. Eroare de dispersie de evaluare A2 41
2.5. Proprietățile statistice ale estimărilor MNK ale parametrilor de regresie. Verificați ipoteza b \u003d intervale Bo-Trust pentru coeficienții de regresie 46
2.6. Analiza variației variabilei dependente în regresie. Coeficientul de determinare Y2 51
2.7. Estimarea accesibilității maxime a coeficienților de regresie 55
Exerciții 58.
3. Modelul de regresie multiplă 67
3.1. Ipoteza de bază 68.
3.2. Metoda cea mai mică pătrată. Teorema Gausssa Markova 69
3.3. Proprietățile statistice ale estimărilor MNK 72
3.4. Analiza variației variabilei dependente în regresie. R2 coeficienți și ajustați R ^, 74
3.5. Verificați ipotezele. Intervale de încredere și zone de încredere 78 "
Exerciții 88.
4. Diferite aspecte ale regresiei multiple 108
4.1. Multicolelitatea 109;
4.2. Variabile fictive 112.
4.3. Corelația privată 118.
4.4. Model de specificație 124.
Exerciții 135.
5. Unele generalizări de regresie multiplă 148
5.1. Regresorii stochastici 149.
5.2. Metoda generică de cel puțin pătrate .... 154
5.3. Metoda generalizată disponibilă de cel puțin pătrate 160
Exerciții 163.
6. Corelația heterosedalismului și a timpului 167
6.1. Heterosdasticitate 168.
6.2. Corelarea de timp 184
Exerciții 192.
7. Prognozarea în modelele de regresie 204
7.1. Prognoza necondiționată 205.
7.2. Prognoza condiționată 208.
7.3. Prognoza în prezența erorilor Autorgan 209
Exerciții 211.
opt. Variabile de scule 212.
8.1. Bogăția estimărilor obținute utilizând variabile instrumentale 213
8.2. Efectul erorilor de măsurare 214
8.3. Două-având metoda de cel puțin pătrate .... 215
8.4. Testați Hausman 217.
Exerciții 218.
9. Ecuații de regresie 220 Sisteme
3.1. Ecuații existente nu sunt legate 221
9.1. Sisteme de ecuații simultane 224
Exerciții 241.
10. Metoda de credință maximă în modelele de regresie 244
10.1. Introducere 245.
10.2. Aparate matematice 246.
10.3. Evaluarea adevărului maxim al parametrilor distribuției normale multidimensionale. . 248.
10.4. Proprietățile estimărilor maximului adevărului. 249.
10.5. Evaluarea maximă a modelului liniar 250
10.6. Verificați ipotezele în modelul liniar, i 253
10.7. Verificați ipotezele în modelul liniar, II 257
10.8. Limitări neliniare 258.
Exerciții 260.
11. rânduri temporare 264
11.1. Modele de GAL-uri distribuite 266
11.2. Modelele dinamice 268.
11.3. Rădăcini unice și cointegrare 276
11.4 Boxul Jenkins (ARIMA) 28
11.5. GARCH Modelul 3.
Exerciții 3J.
12. Variabile dependente discrete și eșantioane cenzurate 3
12.1. Modele de selecție binară și multiplă ... 3!
12.2. Modele cu probe tăiate și cenzurate 3.
Exerciții 3;
13. Datele panoului 31
13.1 Introducere 3.
13.2. Denumiri și modele principale 3
13.3. Model cu efect fix 3
13.4. Model cu efect aleatoriu 31
13.5. Fiting de calitate Z1.
13.6. Selectați modelul 3 "
13.7. Modelele dinamice 3.
13,8. Modele de selecție binare cu datele panoului 3
13.9. Modul de mod generic 3
Exerciții 39.
14. Testarea preliminară: Introducere 39
14.1. Introducere 3!
14.2. Setarea problemei 40.
14.3. Rezultatul principal 40 "
14.4. Pretest-rație 4 $
14.5. Wals-scor 40
14.6. Teorema echivalenței 4.
14.7. Pre-teste și efectul "Până în" 407
14,8. Efectul "pânzei". Un parametru auxiliar 412
14.9. Selectarea modelului: de la total la privat și de la total la total 415
14.10. Efectul "pânzei". Două parametri auxiliare 419
11. Predicție și pre-teste 425
.12. Generalizări 429.
13. Alte întrebări 432
Exerciții 434.
15. Econometria pieței financiare 435
11,5.1. Introducere 436.
15.2. Ipoteza eficacității pieței financiare. . . 438.
15.3. Optimizarea portofoliului de valori mobiliare 446
15.4. Testați includerea unor noi active într-un portofoliu efectiv 450
15.5. Portofoliul optim în prezența unui activ fără risc 456
15.6. Modele de evaluare financiară 461
Exerciții 471.
16. Perspective pentru econometrie 472
1,6.1. Introducere 472.
16.2. Ce face de fapt o practică econometristă? .... 473.
16.3. Econometrie și fizică 474
16.4. Econometrie și statistici matematice. . . 475.
16.5. Teoria și practica 476
16.6. Metoda econometrică 477.
16.7. Link slab 480.
1.6.8. Agregarea 481.
16.9. Cum se utilizează alte lucrări 481
16.10. Concluzie 482.
Aplicație LA. Algebra liniară 484.
1. Spațiul vectorial 484
2. Vector spațiu LP 485
3. Dependența liniară 485
4. Subspatul liniar 486
5. Baza. Dimensiune 486.
6. Operatori liniari 487
7. Matrix 488.
8. Operațiuni cu matricele 489
9. Matricea invariantă: Trail, Determinant 492
10. Matricea rangului 494
11. Matricea inversă 495
12. Ecuații liniare 496 Sisteme
13. Owls și vectori 496
14. Matricele simetrice 498
15. Matricele definite pozitiv 500
16. Matricele idmpotent 502
17. MATRICE BLOCH 503
18. Producția Krakekera 504
19. Diferențierea conform argumentului vectorial. . 505.
Exerciții 507.
Aplicație MS. Probabilitate Teoria și statisticile matematice 509
1. Variabile aleatoare Vectori aleatoriu 509
2. Distribuții condiționate 516
3. Unele distribuții speciale 518
4. Distribuția normală multidimensională 524
5. Legea numărului mare. Teorema limită centrală 528
6 concepte de bază și obiective ale statisticilor matematice 531
7. Evaluarea parametrilor 533
8. Verificați ipoteza 539
Apendicele EP. Prezentare generală a pachetelor econometrice 542
1. Originea pachetelor. Versiunea Windows. Grafică 543.
2. Despre unele pachete 544
3. Experiența practică de lucru 546
Apendice Art. Scurt dicționar englez-rus de termeni 547
Aplicația este. Tabelele 555.
Literatura 561.
Subiectul 570.

A șasea ed., Pererab. si adauga. - M.: Caz, 2004. - 576 p.

Manualul conține o prezentare sistematică a bazelor de econometrie și este scrisă pe baza prelegerilor pe care autorii le-au citit de mai mulți ani în școala economică rusă și în școala de economie superioară. Modelele de regresie liniare sunt studiate în detaliu (metoda celor mai mici pătrate, ipotezele, heterosducția, erorile de autocorelare, specificațiile modelului). Capitolele individuale sunt dedicate sistemelor de ecuații simultane, metoda maximă vedeful în modelele de regresie, modelele cu variabile dependente discrete și limitate.

În cea de-a șasea ediție a cărții a adăugat trei capitole noi. Șeful "datelor panoului" completează cartea la o listă completă de subiecte, incluse în mod tradițional în cursurile econometrice de bază moderne. Se adaugă, de asemenea, capitolul "Pre-testing" și "piețele financiare econometrice", care vor fi utile pentru cei care sunt interesați de aspectele teoretice și aplicate ale econometrilor. Numărul de exerciții este crescut semnificativ. Activat exerciții cu date reale disponibile pentru cititor pe site-ul web al cărții.

Pentru studenți, studenți absolvenți, profesori, precum și specialiști economici și finanțe aplicate

Format: Djvu.

Marimea: 5.9 MB.

Descarca: yandex.disk.

Format: PDF.

Marimea: 21, 7 MB

Descarca: drive.google.

Cuprins
Deschiderea cuvântului 10.
Prefață la prima ediție 13
Prefață la a treia ediție 18
Prefață la cea de-a șasea ediție 23
1. Introducere 26.
1.1. Modele 26.
1.2. Tipuri de modele 28.
1.3 Tipurile de date 30.
2. Modelul de regresie cu aburi 32
2.1. Reglarea cercului 32.
2.2. Metoda de cel puțin pătrate (MNC) 34
2.3. Modelul de regresie liniară cu două variabile 38
2.4. Teorema Gauss Markov. Eroare de dispersie de evaluare A2 41
2.5. Proprietățile statistice ale estimărilor MNK ale parametrilor de regresie. Verificați ipoteza b \u003d intervale Bo-Trust pentru coeficienții de regresie 46
2.6. Analiza variației variabilei dependente în regresie. Coeficientul de determinare Y2 51
2.7. Estimarea accesibilității maxime a coeficienților de regresie 55
Exerciții 58.
3. Modelul de regresie multiplă 67
3.1. Ipoteza de bază 68.
3.2. Metoda cea mai mică pătrată. Teorema Gausssa Markova 69
3.3. Proprietățile statistice ale estimărilor MNK 72
3.4. Analiza variației variabilei dependente în regresie. R2 coeficienți și ajustați R ^, 74
3.5. Verificați ipotezele. Intervale de încredere și zone de încredere 78 "
Exerciții 88.
4. Diferite aspecte ale regresiei multiple 108
4.1. Multicolelitatea 109;
4.2. Variabile fictive 112.
4.3. Corelația privată 118.
4.4. Model de specificație 124.
Exerciții 135.
5. Unele generalizări de regresie multiplă 148
5.1. Regresorii stochastici 149.
5.2. Metoda generică de cel puțin pătrate .... 154
5.3. Metoda generalizată disponibilă de cel puțin pătrate 160
Exerciții 163.
6. Corelația heterosedalismului și a timpului 167
6.1. Heterosdasticitate 168.
6.2. Corelarea de timp 184
Exerciții 192.
7. Prognozarea în modelele de regresie 204
7.1. Prognoza necondiționată 205.
7.2. Prognoza condiționată 208.
7.3. Prognoza în prezența erorilor Autorgan 209
Exerciții 211.
opt. Variabile de scule 212.
8.1. Bogăția estimărilor obținute utilizând variabile instrumentale 213
8.2. Efectul erorilor de măsurare 214
8.3. Două-având metoda de cel puțin pătrate .... 215
8.4. Testați Hausman 217.
Exerciții 218.
9. Ecuații de regresie 220 Sisteme
3.1. Ecuații existente nu sunt legate 221
9.1. Sisteme de ecuații simultane 224
Exerciții 241.
10. Metoda de credință maximă în modelele de regresie 244
10.1. Introducere 245.
10.2. Aparate matematice 246.
10.3. Evaluarea adevărului maxim al parametrilor distribuției normale multidimensionale. . 248.
10.4. Proprietățile estimărilor maximului adevărului. 249.
10.5. Evaluarea maximă a modelului liniar 250
10.6. Verificați ipotezele în modelul liniar, i 253
10.7. Verificați ipotezele în modelul liniar, II 257
10.8. Limitări neliniare 258.
Exerciții 260.
11. rânduri temporare 264
11.1. Modele de GAL-uri distribuite 266
11.2. Modelele dinamice 268.
11.3. Rădăcini unice și cointegrare 276
11.4 Boxul Jenkins (ARIMA) 28
11.5. GARCH Modelul 3.
Exerciții 3J.
12. Variabile dependente discrete și eșantioane cenzurate 3
12.1. Modele de selecție binară și multiplă ... 3!
12.2. Modele cu probe tăiate și cenzurate 3.
Exerciții 3;
13. Datele panoului 31
13.1 Introducere 3.
13.2. Denumiri și modele principale 3
13.3. Model cu efect fix 3
13.4. Model cu efect aleatoriu 31
13.5. Fiting de calitate Z1.
13.6. Selectați modelul 3 "
13.7. Modelele dinamice 3.
13,8. Modele de selecție binare cu datele panoului 3
13.9. Modul de mod generic 3
Exerciții 39.
14. Testarea preliminară: Introducere 39
14.1. Introducere 3!
14.2. Setarea problemei 40.
14.3. Rezultatul principal 40 "
14.4. Pretest-rație 4 $
14.5. Wals-scor 40
14.6. Teorema echivalenței 4.
14.7. Pre-teste și efectul "Până în" 407
14,8. Efectul "pânzei". Un parametru auxiliar 412
14.9. Selectarea modelului: de la total la privat și de la total la total 415
14.10. Efectul "pânzei". Două parametri auxiliare 419
11. Predicție și pre-teste 425
.12. Generalizări 429.
13. Alte întrebări 432
Exerciții 434.
15. Econometria pieței financiare 435
11,5.1. Introducere 436.
15.2. Ipoteza eficacității pieței financiare. . . 438.
15.3. Optimizarea portofoliului de valori mobiliare 446
15.4. Testați includerea unor noi active într-un portofoliu efectiv 450
15.5. Portofoliul optim în prezența unui activ fără risc 456
15.6. Modele de evaluare financiară 461
Exerciții 471.
16. Perspective pentru econometrie 472
1,6.1. Introducere 472.
16.2. Ce face de fapt o practică econometristă? .... 473.
16.3. Econometrie și fizică 474
16.4. Econometrie și statistici matematice. . . 475.
16.5. Teoria și practica 476
16.6. Metoda econometrică 477.
16.7. Link slab 480.
1.6.8. Agregarea 481.
16.9. Cum se utilizează alte lucrări 481
16.10. Concluzie 482.
Aplicație LA. Algebra liniară 484.
1. Spațiul vectorial 484
2. Vector spațiu LP 485
3. Dependența liniară 485
4. Subspatul liniar 486
5. Baza. Dimensiune 486.
6. Operatori liniari 487
7. Matrix 488.
8. Operațiuni cu matricele 489
9. Matricea invariantă: Trail, Determinant 492
10. Matricea rangului 494
11. Matricea inversă 495
12. Ecuații liniare 496 Sisteme
13. Owls și vectori 496
14. Matricele simetrice 498
15. Matricele definite pozitiv 500
16. Matricele idmpotent 502
17. MATRICE BLOCH 503
18. Producția Krakekera 504
19. Diferențierea conform argumentului vectorial. . 505.
Exerciții 507.
Aplicație MS. Probabilitate Teoria și statisticile matematice 509
1. Variabile aleatoare Vectori aleatoriu 509
2. Distribuții condiționate 516
3. Unele distribuții speciale 518
4. Distribuția normală multidimensională 524
5. Legea numărului mare. Teorema limită centrală 528
6 concepte de bază și obiective ale statisticilor matematice 531
7. Evaluarea parametrilor 533
8. Verificați ipoteza 539
Apendicele EP. Prezentare generală a pachetelor econometrice 542
1. Originea pachetelor. Versiunea Windows. Grafică 543.
2. Despre unele pachete 544
3. Experiența practică de lucru 546
Apendice Art. Scurt dicționar englez-rus de termeni 547
Aplicația este. Tabelele 555.
Literatura 561.
Subiectul 570.

UDC 330.43 (075.8)
BBK 65V6Y73.

Magnus Ya.R., Katyshev P.K., Recipienți A.a.
Econometrie. Curs de pornire: Studii. - Al 8-lea ed., Actul. - m.: 2007. - 504 p.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Manualul conține o prezentare sistematică a bazelor de econometrie și este scrisă pe baza prelegerilor pe care autorii le-au citit de mai mulți ani în școala economică rusă și în școala de economie superioară. Modelele de regresie liniare sunt studiate în detaliu (metoda celor mai mici pătrate, ipotezele, heterosducția, erorile de autocorelare, specificațiile modelului). Capitolele individuale sunt dedicate sistemelor de ecuații simultane, metoda maximă vedeful în modelele de regresie, modelele cu variabile dependente discrete și limitate.

Capitolul "Panel Data" completează cartea unei liste complete de subiecte incluse în mod tradițional în cadrul cursurilor de bază moderne de econometrie. Capitolele "Pre-testarea" și "econometria pieței financiare" vor fi utile pentru cei care sunt interesați de aspectele teoretice și aplicate ale econometrilor. Numărul de exerciții este crescut semnificativ. Activat exerciții cu date reale disponibile pentru cititor pe site-ul web al cărții.

Pentru studenți, studenți absolvenți, profesori, precum și experți în economia și finanțarea aplicată.

Nume: Econometric - curs inițial.

Manualul conține o prezentare sistematică a bazelor de econometrie și este scrisă pe baza prelegerilor pe care autorii le-au citit de mai mulți ani în școala economică rusă și în școala de economie superioară. Modelele de regresie liniare sunt studiate în detaliu (metoda celor mai mici pătrate, ipotezele, heterosducția, erorile de autocorelare, specificația modelului). Capitolele individuale sunt dedicate sistemelor de ecuații simultane, metoda maximă vedeful în modelele de regresie, modelele cu variabile dependente discrete și limitate.
În cea de-a șasea ediție a cărții a adăugat trei capitole noi. Șeful "datelor panoului" completează cartea la o listă completă de subiecte, incluse în mod tradițional în cursurile econometrice de bază moderne. Se adaugă, de asemenea, capitolul "Pre-testing" și "piețele financiare econometrice", care vor fi utile pentru cei care sunt interesați de aspectele teoretice și aplicate ale econometrilor. Numărul de exerciții este crescut semnificativ. Activat exerciții cu date reale disponibile pentru cititor pe site-ul web al cărții.
Pentru studenți, studenți absolvenți, profesori, precum și experți în economia și finanțarea aplicată.

Econometria (împreună cu microeconomia și macroeconomia) se numără printre disciplinele de bază ale educației economice moderne. Ce este econometricele? Când vă ocupați de viață, dezvoltați știința, întotdeauna provoacă dificultăți în încercarea de a oferi o scurtă descriere a subiectului și metodelor sale. Este posibil să spunem că econometria este știința dimensiunilor economice, așa cum sugerează și numele său? Desigur, este posibil, dar atunci se pune întrebarea care să investească în termenul "dimensiuni economice". Acest lucru este similar cu modul de identificare a matematicii ca știință a numerelor. Prin urmare, nu încercați să dezvoltați această problemă în detaliu, oferim declarațiile autorităților recunoscute în economie și econometrică.

1. Introducere
1.1. Modele
1.2. Tipuri de modele
1.3 Tipuri de date
2. Modelul regresiei pereche
2.1. Fittinguri crocinare
2.2. Metoda de cel puțin pătrate (MNC)
2.3. Modelul de regresie liniară cu două variabile
2.4. Teorema Gauss Markov. Dispersia de eroare de evaluare A2
2.5. Proprietățile statistice ale estimărilor MNK ale parametrilor de regresie. Verificarea ipotezei B \u003d intervale Bo-Trust pentru coeficienții de regresie
2.6. Analiza variației variabilei dependente în regresie. Coeficientul de determinare Y2.
2.7. Evaluarea probabilității maxime a coeficienților de regresie
Exerciții
3. Modelul de regresie multiplă
3.1. Ipoteza de bază
3.2. Metoda cea mai mică pătrată. Teorema Gauss Markova.
3.3. Proprietățile statistice ale estimărilor MNK
3.4. Analiza variației variabilei dependente în regresie. Coeficienții R2 și reglarea R
3.5. Verificați ipotezele. Intervale de încredere și zone de încredere
Exerciții
4. Diferite aspecte ale regresiei multiple
4.1. Multicolinarity
4.2. Variabile fictive
4.3. Corelația privată
4.4. Model de specificație
Exerciții
5. Unele generalizări ale regresiei multiple
5.1. Regresorii stochastici
5.2. Metoda generalizată a celor mai mici pătrate
5.3. Metodă generică la prețuri accesibile de cele mai mici pătrate
Exerciții
6. Corelarea heterosealismului și a timpului
6.1. Heteromeedastic
6.2. Corelație în timp
Exerciții
7. Prognozarea în modelele de regresie
7.1. Prognoza necondiționată
7.2. Prognoza condiționată
7.3. Prognoza în prezența erorilor Autorgan
Exerciții
8. Variabile instrumentale
8.1. Coerența estimărilor obținute folosind variabile instrumentale
8.2. Efectul erorilor de măsurare
8.3. Metoda duală a celor mai mici pătrate
8.4. Testați Hausman.
Exerciții
9. Ecuațiile de regresie
3.1. Ecuațiile legate de extern
9.1. Sisteme de ecuații simultane
Exerciții
10. Metoda de credință maximă în modelele de regresie
10.1. Introducere
10.2. Aparate matematice 246.
10.3. Estimarea adevărului maxim al parametrilor distribuției normale multidimensionale
10.4. Proprietățile estimărilor maxime ale adevărului
10.5. Evaluarea adevărului maxim de adevăr într-un model liniar
10.6. Verificați ipotezele în modelul liniar, eu
10.7. Verificați ipotezele în modelul liniar, II
10.8. Restricții neliniare
Exerciții
11. rânduri temporare
11.1. Modele de GAL-uri distribuite
11.2. Modele dinamice
11.3. Rădăcini unice și o cointegrare
11.4 Modele Jenkins Boxing (ARIMA)
11.5. Modelul GARCH.
Exerciții
12. Variabile dependente discrete și eșantioane cenzurate
12.1. Modele binare și multiple de selecție
12.2. Modele cu probe tăiate și cenzurate
Exerciții
13. Date de panou.
13.1 Introducere
13.2. Denumiri și modele principale
13.3. Modelul efect fix
13.4. Aleatoriu
13.5. Calitate potrivită
13.6. Selectați modelul
13.7. Modele dinamice
13,8. Modelul de selecție binar cu date de panou
13.9. Metoda generalizată de momente
Exerciții
14. Testarea preliminară: Introducere
14.1. Introducere
14.2. Formularea problemei
14.3. Rezultatul principal.
14.4. Estimarea pretestului
14.5. Wals-Evaluare.
14.6. Teorema echivalenței
14.7. Pre-teste și efectul "Până în"
14,8. Efectul "pânzei". Un parametru auxiliar
14.9. Selectarea modelului: de la comun la special și privat la general
14.10. Efectul "pânzei". Două parametri auxiliari
14.11. Prognozare și pre-testare
14.12. Generalizează
14.13. Alte intrebari
Exerciții
15. Piețele financiare econometrice
15.1. Introducere
15.2. Ipoteza eficienței pieței financiare
15.3. Optimizarea portofoliului de valori mobiliare
15.4. Testați includerea unor noi active într-un portofoliu eficient
15.5. Portofoliu optim în prezența unui activ fără risc
15.6. Modele de evaluare a consimțământului financiar
Exerciții
16. Perspective pentru econometrie
1,6.1. Introducere
16.2. Ce face de fapt o practică econometristă?
16.3. Econometrie și fizică
16.4. Econometrie și statistici matematice
16.5. Teoria și practica
16.6. Metoda econometrică
16.7. Verigă slabă
16,8. Agregare
16.9. Cum se utilizează alte lucrări
16.10. Concluzie
Aplicație LA. Algebră liniară
1. Spațiul vectorial.
2. Vector LP Space
3. Dependența liniară
4. Subspatul liniar
5. Baza. Dimensiune
6. Operatori liniari
7. Matrix.
8. Operațiuni cu matrici
9. Invarianții de matrice: Trail, Determinant
10. Rank Matrix.
11. Matricea inversă
12. Ecuații liniare.
13. Numeri proprii și vectori
14. Matricele simetrice
15. Matricele definite pozitiv
16. Matricele idmpotent.
17. Blocați matricele
18. Lucrarea Kononker
19. Diferențierea prin argumentul vectorului
Exerciții
Aplicație MS. Teoria probabilităților și statisticilor matematice
1. Variabile aleatoare, vectori aleatorii
2. Distribuții condiționate
3. Unele distribuții speciale
4. Distribuția normală multidimensională
5. Legea numărului mare. Teorema limitei centrale.
6 concepte de bază și obiective ale statisticilor matematice
7. Evaluarea parametrilor
8. Verificarea ipotezelor
Apendicele EP. Prezentare generală a pachetelor econometrice
1. Originea pachetelor. Versiunea Windows. Grafică
2. În unele pachete
3. Experiență practică
Apendice Art. Scurt dicționar englez-englez de termeni
Aplicația este. Mese
Literatură
Indexul subiectului