Kurs początkowy. Ekonometria

Podręcznik zawiera systematyczną prezentację podstaw ekonometrii i jest napisany na podstawie wykładów, które autorzy czytali od kilku lat w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Szczegółowo badane są modele regresji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów, testowanie hipotez, heteroskedastyczność, autokorelacja błędów, specyfikacja modelu). Oddzielne rozdziały poświęcone są układom równań równoczesnych, metodzie największej wiarygodności w modelach regresji, modelom z dyskretnymi i ograniczonymi zmiennymi zależnymi.
Do szóstego wydania książki dodano trzy nowe rozdziały. Rozdział Dane panelowe uzupełnia książkę o kompletną listę tematów tradycyjnie zawartych w nowoczesnych kursach podstawowych z ekonometrii. Dodano również rozdziały „Wstępne testowanie” i „Ekonometria rynków finansowych”, które przydadzą się osobom zainteresowanym odpowiednio teoretycznymi i stosowanymi aspektami ekonometrii. Ilość ćwiczeń została znacznie zwiększona. Zawarte są ćwiczenia z rzeczywistymi danymi dostępnymi dla czytelnika na stronie internetowej książki.
Dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów z zakresu ekonomii stosowanej i finansów

wyd. 6, ks. i dodaj. - M .: Delo, 2004 .-- 576 s.

Format: pdf / zip
Rozmiar: 21,5 MB
Pobierz samouczek:

Spis treści
Przedmowa 10
Przedmowa do pierwszego wydania 13
Przedmowa do trzeciego wydania 18
Przedmowa do szóstego wydania 23
1. Wprowadzenie 26
1.1. Model 26
1.2. Typy modeli 28
1.3. Typy danych 30
2. Model regresji sparowanej 32
2.1. Dopasowanie krzywej 32
2.2. Metoda najmniejszych kwadratów (OLS) 34
2.3. Model regresji liniowej z dwiema zmiennymi 38
2.4. Twierdzenie Gaussa-Markowa. Szacowanie wariancji błędów a2 41
2.5. Własności statystyczne oszacowań MNK parametrów regresji. Testowanie hipotez b = bo- Przedziały ufności dla współczynników regresji 46
2.6. Analiza zmienności zmiennej zależnej w regresji. Współczynnik determinacji Y2 51
2.7. Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa współczynników regresji 55
Ćwiczenia 58
3. Model regresji wielokrotnej 67
3.1. Kluczowe hipotezy 68
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów. Twierdzenie Gaussa-Markowa 69
3.3. Własności statystyczne szacunków MNK 72
3.4. Analiza zmienności zmiennej zależnej w regresji. Stosunki R2 i skorygowane R^, 74
3.5. Testowanie hipotez. Przedziały ufności i obszary ufności 78 "
Ćwiczenia 88
4. Różne aspekty regresji wielorakiej 108
4.1. Wielokoliniowość 109;
4.2. Zmienne fikcyjne 112
4.3. Korelacja cząstkowa 118
4.4. Specyfikacja modelu 124
Ćwiczenia 135
5. Niektóre uogólnienia regresji wielorakiej 148
5.1. Regresory stochastyczne 149
5.2. Uogólnione najmniejsze kwadraty ... 154
5.3. Dostępne uogólnione najmniejsze kwadraty 160
Ćwiczenia 163
6. Heteroskedastyczność i korelacja czasowa 167
6.1. Heteroskedastyczność 168
6.2. Korelacja czasowa 184
Ćwiczenia 192
7. Prognozowanie w modelach regresji 204
7.1. Bezwarunkowa przepowiednia 205
7.2. Przewidywanie warunkowe 208
7.3. Przewidywanie w obecności błędów autoregresyjnych 209
Ćwiczenia 211
osiem . Zmienne instrumentalne 212
8.1. Spójność oszacowań uzyskanych z wykorzystaniem zmiennych instrumentalnych 213
8.2. Wpływ błędów pomiarowych 214
8.3. Dwustopniowe najmniejszych kwadratów ... 215
8.4. Test Hausmana 217
Ćwiczenia 218
9. Układy równań regresji 220
3.1. Równania niepowiązane zewnętrznie 221
9.1. Układy równań symultanicznych 224
Ćwiczenia 241
10. Metoda największej wiarygodności w modelach regresji 244
10.1. Wprowadzenie 245
10.2. Aparatura matematyczna 246
10.3. Estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego. ... 248
10.4. Własności oszacowań największej wiarygodności. 249
10.5. Estymacja największej wiarygodności w modelu liniowym 250
10.6. Testowanie hipotezy modelu liniowego, I 253
10.7. Testowanie hipotezy modelu liniowego, II 257
10.8. Więzy nieliniowe 258
Ćwiczenia 260
11. Szereg czasowy 264
11.1. Modele z rozproszonymi opóźnieniami 266
11.2. Modele dynamiczne 268
11.3. Korzenie jednostkowe i kointegracja 276
11.4 Modele pudełkowe Jenkinsa (ARIMA) 28
11.5. GARCH model 3
Ćwiczenia 3J
12. Dyskretne zmienne zależne i cenzurowane próbki 3
12.1. Modele binarne i wielokrotnego wyboru ... 3!
12.2. Obcięte i ocenzurowane próbki 3.
Ćwiczenia 3;
13. Dane panelu 31
13.1 Wprowadzenie 3
13.2. Symbole i modele podstawowe 3
13.3. Model z efektem stałym 3
13.4. Model z efektem losowym 31
13.5. Jakość dopasowania Z1
13.6. Wybór modelu 3"
13.7. Modele dynamiczne 3
13.8. Modele wyboru binarnego z danymi panelowymi 3
13.9. Uogólniona metoda momentów 3
Ćwiczenia 39
14. Wstępne testowanie: wprowadzenie 39
14.1. Wprowadzenie 3!
14.2. Stwierdzenie problemu 40
14.3. Główny wynik 40"
14.4. Wstępne oszacowanie 4 $
14.5. WALS wynik 40
14.6. Twierdzenie o równoważności 4
14.7. Wstępne testy i efekt „zaniżenia” 407
14.8. Efekt niedopowiedzenia. Jeden parametr pomocniczy 412
14.9. Wybór modelu: od ogólnego do szczegółowego i od szczegółowego do ogólnego 415
14.10. Efekt niedopowiedzenia. Dwa parametry pomocnicze 419
11. Prognozowanie i wstępne testowanie 425
.12. Uogólnienia 429
13. Inna sprawa 432
Ćwiczenie 434
15. Ekonometria rynków finansowych 435
11.5.1. Wprowadzenie 436
15.2. Hipoteza efektywności rynku finansowego. ... ... 438
15.3. Optymalizacja portfela papierów wartościowych 446
15.4. Test włączenia nowych aktywów do efektywnego portfela 450
15.5. Optymalny portfel w obecności aktywów wolnych od ryzyka 456
15.6. Modele wyceny aktywów finansowych 461
Ćwiczenie 471
16. Perspektywy ekonometrii 472
1.6.1. Wprowadzenie 472
16.2. Czym właściwie zajmuje się ekonometryk? .... 473
16.3. Ekonometria i Fizyka 474
16.4. Ekonometria i statystyka matematyczna. ... ... 475
16.5. Teoria i praktyka 476
16.6. Metoda ekonometryczna 477
16.7. Słabe ogniwo 480
1.6.8. Agregacja 481
16.9. Jak korzystać z innych prac 481
16.10. Wniosek 482
Aplikacja LA. Algebra Liniowa 484
1. Przestrzeń wektorowa 484
2. Przestrzeń wektorowa Лп 485
3. Zależność liniowa 485
4. Podprzestrzeń liniowa 486
5. Podstawa. Wymiar 486
6. Operatory liniowe 487
7. Matryca 488
8. Operacje na macierzach 489
9. Niezmienniki macierzy: ślad, wyznacznik 492
10. Ranking macierzy 494
11. Macierz odwrotna 495
12. Układy równań liniowych 496
13. Wartości własne i wektory 496
14. Macierze symetryczne 498
15. Macierze dodatnie określone 500
16. Idempotentne macierze 502
17. Macierze blokowe 503
18. Dzieło Kroneckera 504
19. Różniczkowanie przez argument wektorowy. ... 505
Ćwiczenia praktyczne 507
MS Załącznik. Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 509
1. Zmienne losowe, wektory losowe 509
2. Rozkłady warunkowe 516
3. Niektóre dystrybucje specjalne 518
4. Wielowymiarowy rozkład normalny 524
5. Prawo wielkich liczb. Centralne Twierdzenie Graniczne 528
6 Podstawowe pojęcia i zadania statystyki matematycznej 531
7. Estymacja parametrów 533
8. Testowanie hipotez 539
Wniosek PE. Przegląd pakietów ekonometrycznych 542
1. Pochodzenie opakowań. Wersje Windows. Grafika 543
2. Około 544 pakietów
3. Praktyczne doświadczenie 546
Dodatek ST. Zwięzły angielsko-rosyjski słownik terminów 547
Aplikacja TA. Stoły 555
Literatura 561
Indeks 570

wyd. 6, ks. i dodaj. - M .: Delo, 2004 .-- 576 s.

Do szóstego wydania książki dodano trzy nowe rozdziały. Rozdział Dane panelowe uzupełnia książkę o kompletną listę tematów tradycyjnie zawartych w nowoczesnych podstawowych kursach z ekonometrii. Dodano również rozdziały „Pretestowanie” i „Ekonometria rynków finansowych”, które będą przydatne dla osób zainteresowanych odpowiednio teoretycznym i stosowanym aspektem ekonometrii. Ilość ćwiczeń została znacznie zwiększona. Zawarte są ćwiczenia z rzeczywistymi danymi dostępnymi dla czytelnika na stronie internetowej książki.

Dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów z zakresu ekonomii stosowanej i finansów

Format: djvu

Rozmiar: 5,9 MB

Pobierać: jandex.dysk

Format: pdf

Rozmiar: 21,7 Mb

Pobierać: dysk.google

Spis treści
Przedmowa 10
Przedmowa do pierwszego wydania 13
Przedmowa do trzeciego wydania 18
Przedmowa do szóstego wydania 23
1. Wprowadzenie 26
1.1. Model 26
1.2. Typy modeli 28
1.3. Typy danych 30
2. Model regresji sparowanej 32
2.1. Dopasowanie krzywej 32
2.2. Metoda najmniejszych kwadratów (OLS) 34
2.3. Model regresji liniowej z dwiema zmiennymi 38
2.4. Twierdzenie Gaussa-Markowa. Szacowanie wariancji błędów a2 41
2.5. Własności statystyczne oszacowań MNK parametrów regresji. Testowanie hipotez b = bo- Przedziały ufności dla współczynników regresji 46
2.6. Analiza zmienności zmiennej zależnej w regresji. Współczynnik determinacji Y2 51
2.7. Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa współczynników regresji 55
Ćwiczenia 58
3. Model regresji wielokrotnej 67
3.1. Kluczowe hipotezy 68
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów. Twierdzenie Gaussa-Markowa 69
3.3. Własności statystyczne szacunków MNK 72
3.4. Analiza zmienności zmiennej zależnej w regresji. Stosunki R2 i skorygowane R^, 74
3.5. Testowanie hipotez. Przedziały ufności i obszary ufności 78 "
Ćwiczenia 88
4. Różne aspekty regresji wielorakiej 108
4.1. Wielokoliniowość 109;
4.2. Zmienne fikcyjne 112
4.3. Korelacja cząstkowa 118
4.4. Specyfikacja modelu 124
Ćwiczenia 135
5. Niektóre uogólnienia regresji wielorakiej 148
5.1. Regresory stochastyczne 149
5.2. Uogólnione najmniejsze kwadraty ... 154
5.3. Dostępne uogólnione najmniejsze kwadraty 160
Ćwiczenia 163
6. Heteroskedastyczność i korelacja czasowa 167
6.1. Heteroskedastyczność 168
6.2. Korelacja czasowa 184
Ćwiczenia 192
7. Prognozowanie w modelach regresji 204
7.1. Bezwarunkowa przepowiednia 205
7.2. Przewidywanie warunkowe 208
7.3. Przewidywanie w obecności błędów autoregresyjnych 209
Ćwiczenia 211
osiem . Zmienne instrumentalne 212
8.1. Spójność oszacowań uzyskanych z wykorzystaniem zmiennych instrumentalnych 213
8.2. Wpływ błędów pomiarowych 214
8.3. Dwustopniowe najmniejszych kwadratów ... 215
8.4. Test Hausmana 217
Ćwiczenia 218
9. Układy równań regresji 220
3.1. Równania niepowiązane zewnętrznie 221
9.1. Układy równań symultanicznych 224
Ćwiczenia 241
10. Metoda największej wiarygodności w modelach regresji 244
10.1. Wprowadzenie 245
10.2. Aparatura matematyczna 246
10.3. Estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego. ... 248
10.4. Własności oszacowań największej wiarygodności. 249
10.5. Estymacja największej wiarygodności w modelu liniowym 250
10.6. Testowanie hipotezy modelu liniowego, I 253
10.7. Testowanie hipotezy modelu liniowego, II 257
10.8. Więzy nieliniowe 258
Ćwiczenia 260
11. Szereg czasowy 264
11.1. Modele z rozproszonymi opóźnieniami 266
11.2. Modele dynamiczne 268
11.3. Korzenie jednostkowe i kointegracja 276
11.4 Modele pudełkowe Jenkinsa (ARIMA) 28
11.5. GARCH model 3
Ćwiczenia 3J
12. Dyskretne zmienne zależne i cenzurowane próbki 3
12.1. Modele binarne i wielokrotnego wyboru ... 3!
12.2. Obcięte i ocenzurowane próbki 3.
Ćwiczenia 3;
13. Dane panelu 31
13.1 Wprowadzenie 3
13.2. Symbole i modele podstawowe 3
13.3. Model z efektem stałym 3
13.4. Model z efektem losowym 31
13.5. Jakość dopasowania Z1
13.6. Wybór modelu 3"
13.7. Modele dynamiczne 3
13.8. Modele wyboru binarnego z danymi panelowymi 3
13.9. Uogólniona metoda momentów 3
Ćwiczenia 39
14. Wstępne testowanie: wprowadzenie 39
14.1. Wprowadzenie 3!
14.2. Stwierdzenie problemu 40
14.3. Główny wynik 40"
14.4. Wstępne oszacowanie 4 $
14.5. WALS wynik 40
14.6. Twierdzenie o równoważności 4
14.7. Wstępne testy i efekt „zaniżenia” 407
14.8. Efekt niedopowiedzenia. Jeden parametr pomocniczy 412
14.9. Wybór modelu: od ogólnego do szczegółowego i od szczegółowego do ogólnego 415
14.10. Efekt niedopowiedzenia. Dwa parametry pomocnicze 419
11. Prognozowanie i wstępne testowanie 425
.12. Uogólnienia 429
13. Inna sprawa 432
Ćwiczenie 434
15. Ekonometria rynków finansowych 435
11.5.1. Wprowadzenie 436
15.2. Hipoteza efektywności rynku finansowego. ... ... 438
15.3. Optymalizacja portfela papierów wartościowych 446
15.4. Test włączenia nowych aktywów do efektywnego portfela 450
15.5. Optymalny portfel w obecności aktywów wolnych od ryzyka 456
15.6. Modele wyceny aktywów finansowych 461
Ćwiczenie 471
16. Perspektywy ekonometrii 472
1.6.1. Wprowadzenie 472
16.2. Czym właściwie zajmuje się ekonometryk? .... 473
16.3. Ekonometria i Fizyka 474
16.4. Ekonometria i statystyka matematyczna. ... ... 475
16.5. Teoria i praktyka 476
16.6. Metoda ekonometryczna 477
16.7. Słabe ogniwo 480
1.6.8. Agregacja 481
16.9. Jak korzystać z innych prac 481
16.10. Wniosek 482
Aplikacja LA. Algebra Liniowa 484
1. Przestrzeń wektorowa 484
2. Przestrzeń wektorowa Лп 485
3. Zależność liniowa 485
4. Podprzestrzeń liniowa 486
5. Podstawa. Wymiar 486
6. Operatory liniowe 487
7. Matryca 488
8. Operacje na macierzach 489
9. Niezmienniki macierzy: ślad, wyznacznik 492
10. Ranking macierzy 494
11. Macierz odwrotna 495
12. Układy równań liniowych 496
13. Wartości własne i wektory 496
14. Macierze symetryczne 498
15. Macierze dodatnie określone 500
16. Idempotentne macierze 502
17. Macierze blokowe 503
18. Dzieło Kroneckera 504
19. Różniczkowanie przez argument wektorowy. ... 505
Ćwiczenia praktyczne 507
MS Załącznik. Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 509
1. Zmienne losowe, wektory losowe 509
2. Rozkłady warunkowe 516
3. Niektóre dystrybucje specjalne 518
4. Wielowymiarowy rozkład normalny 524
5. Prawo wielkich liczb. Centralne Twierdzenie Graniczne 528
6 Podstawowe pojęcia i zadania statystyki matematycznej 531
7. Estymacja parametrów 533
8. Testowanie hipotez 539
Wniosek PE. Przegląd pakietów ekonometrycznych 542
1. Pochodzenie opakowań. Wersje Windows. Grafika 543
2. Około 544 pakietów
3. Praktyczne doświadczenie 546
Dodatek ST. Zwięzły angielsko-rosyjski słownik terminów 547
Aplikacja TA. Stoły 555
Literatura 561
Indeks 570

UKD 330.43 (075.8)
BBK 65v6ya73

Magnus Y.R., Katyshev P.K., Peresetskiy A.A.
Ekonometria. Kurs początkowy: Podręcznik. - wyd. 8, ks. - M .:, 2007 .-- 504 s.

ISBN 978-5-7749-0473-0

Rozdział Dane panelowe uzupełnia książkę o kompletną listę tematów tradycyjnie zawartych w nowoczesnych podstawowych kursach z ekonometrii. Rozdziały „Wstępne testowanie” i „Ekonometria rynków finansowych” będą przydatne osobom zainteresowanym, odpowiednio, teoretycznymi i stosowanymi aspektami ekonometrii. Ilość ćwiczeń została znacznie zwiększona. Zawarte są ćwiczenia z rzeczywistymi danymi dostępnymi dla czytelnika na stronie internetowej książki.

Dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów z zakresu ekonomii stosowanej i finansów.

Nazwa: Ekonometria - kurs podstawowy.

Podręcznik zawiera systematyczną prezentację podstaw ekonometrii i jest napisany na podstawie wykładów, które autorzy czytali od kilku lat w Rosyjskiej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Szczegółowo badane są modele regresji liniowej (metoda najmniejszych kwadratów, testowanie hipotez, heteroskedastyczność, autokorelacja błędów, specyfikacja modelu). Oddzielne rozdziały poświęcone są układom równań równoczesnych, metodzie największej wiarygodności w modelach regresji, modelom z dyskretnymi i ograniczonymi zmiennymi zależnymi.
Do szóstego wydania książki dodano trzy nowe rozdziały. Rozdział Dane panelowe uzupełnia książkę o kompletną listę tematów tradycyjnie zawartych w nowoczesnych podstawowych kursach z ekonometrii. Dodano również rozdziały „Pretestowanie” i „Ekonometria rynków finansowych”, które będą przydatne dla osób zainteresowanych odpowiednio teoretycznymi i stosowanymi aspektami ekonometrii. Ilość ćwiczeń została znacznie zwiększona. Zawarte są ćwiczenia z rzeczywistymi danymi dostępnymi dla czytelnika na stronie internetowej książki.
Dla studentów, doktorantów, nauczycieli, a także specjalistów z zakresu ekonomii stosowanej i finansów.

Ekonometria (obok mikroekonomii i makroekonomii) jest jedną z podstawowych dyscyplin współczesnej edukacji ekonomicznej. Czym jest ekonometria? Kiedy mamy do czynienia z żywą, rozwijającą się nauką, zawsze trudno jest podać krótki opis jej przedmiotu i metod. Czy możemy powiedzieć, że ekonometria jest nauką o pomiarze ekonomicznym, jak sama nazwa wskazuje? Oczywiście jest to możliwe, ale wtedy pojawia się pytanie, co oznacza termin „wymiary ekonomiczne”. To to samo, co definiowanie matematyki jako nauki o liczbach. Dlatego nie próbując bardziej szczegółowo rozwijać tego problemu, przytoczymy wypowiedzi uznanych autorytetów w dziedzinie ekonomii i ekonometrii.

1. Wstęp
1.1. Modele
1.2. Typy modeli
1.3. Typy danych
2. Model regresji parami
2.1. Dopasowanie krzywej
2.2. Metoda najmniejszych kwadratów (OLS)
2.3. Model regresji liniowej z dwiema zmiennymi
2.4. Twierdzenie Gaussa-Markowa. Szacowanie wariancji błędów a2
2.5. Własności statystyczne oszacowań MNK parametrów regresji. Testowanie hipotez b = bo- Przedziały ufności dla współczynników regresji
2.6. Analiza zmienności zmiennej zależnej w regresji. Współczynnik determinacji R2
2.7. Szacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa współczynników regresji
Ćwiczenia
3. Model regresji wielokrotnej
3.1. Główne hipotezy
3.2. Metoda najmniejszych kwadratów. Twierdzenie Gaussa-Markowa
3.3. Własności statystyczne szacunków MNK
3.4. Analiza zmienności zmiennej zależnej w regresji. Stosunki R2 i skorygowane R
3.5. Testowanie hipotez. Przedziały ufności i regiony ufności
Ćwiczenia
4. Różne aspekty regresji wielorakiej
4.1. Wielokoliniowość
4.2. Zmienne pozorne
4.3. Prywatna korelacja
4.4. Specyfikacja modelu
Ćwiczenia
5. Niektóre uogólnienia regresji wielorakiej
5.1. Regresory stochastyczne
5.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
5.3. Niedroga uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
Ćwiczenia
6. Heteroskedastyczność i korelacja czasowa
6.1. Heteroskedastyczność
6.2. Korelacja czasowa
Ćwiczenia
7. Prognozowanie w modelach regresji
7.1. Bezwarunkowe prognozowanie
7.2. Prognozowanie warunkowe
7.3. Przewidywanie w obecności błędów autoregresyjnych
Ćwiczenia
8. Zmienne instrumentalne
8.1. Spójność oszacowań uzyskanych za pomocą zmiennych instrumentalnych
8.2. Wpływ błędów pomiarowych
8.3. Dwustopniowa metoda najmniejszych kwadratów
8.4. Test Hausmana
Ćwiczenia
9. Układy równań regresji
3.1. Równania niepowiązane zewnętrznie
9.1. Układy równań symultanicznych
Ćwiczenia
10. Metoda największej wiarygodności w modelach regresji
10.1. Wstęp
10.2. Aparatura matematyczna 246
10.3. Estymacja maksymalnego prawdopodobieństwa parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego
10.4. Właściwości estymatora maksymalnego prawdopodobieństwa
10.5. Estymacja największej wiarygodności w modelu liniowym
10.6. Testowanie hipotezy modelu liniowego, I
10.7. Testowanie hipotez liniowych II
10.8. Ograniczenia nieliniowe
Ćwiczenia
11. Szeregi czasowe
11.1. Rozproszone modele opóźnień
11.2. Modele dynamiczne
11.3. Pierwiastki jednostkowe i kointegracja
11.4 Modele pudełkowe Jenkinsa (ARIMA)
11.5. Modele GARCH
Ćwiczenia
12. Dyskretne zmienne zależne i cenzurowane próbki
12.1. Modele binarne i wielokrotnego wyboru
12.2. Obcięte i ocenzurowane próbki
Ćwiczenia
13. Dane panelu
13.1 Wprowadzenie
13.2. Oznaczenia i podstawowe modele
13.3. Naprawiono model efektu
13.4. Model efektu losowego
13.5. Jakość dopasowania
13.6. Wybór modelu
13.7. Modele dynamiczne
13.8. Modele wyboru binarnego z danymi panelowymi
13.9. Uogólniona metoda momentów
Ćwiczenia
14. Wstępne testy: wprowadzenie
14.1. Wstęp
14.2. Sformułowanie problemu
14.3. Główny wynik
14.4. Ocena przed testem
14.5. Wynik WALS
14.6. Twierdzenie o równoważności
14.7. Wstępne testy i efekt „zaniżenia”
14.8. Efekt niedopowiedzenia. Jeden parametr pomocniczy
14.9. Wybór modelu: od ogólnego do szczegółowego i od szczegółowego do ogólnego
14.10. Efekt niedopowiedzenia. Dwa parametry pomocnicze
14.11. Prognozowanie i wstępne testowanie
14.12. Uogólnienia
14.13. Inne pytania
Ćwiczenia
15. Ekonometria rynków finansowych
15.1. Wstęp
15.2. Hipoteza efektywności rynku finansowego
15.3. Optymalizacja portfela papierów wartościowych
15.4. Test na włączenie nowych aktywów do efektywnego portfela
15.5. Optymalny portfel w obecności aktywów wolnych od ryzyka
15.6. Modele wyceny aktywów finansowych
Ćwiczenia
16. Perspektywy ekonometrii
1.6.1. Wstęp
16.2. Czym właściwie zajmuje się ekonometryk?
16.3. Ekonometria i Fizyka
16.4. Ekonometria i statystyka matematyczna
16.5. Teoria i praktyka
16.6. Metoda ekonometryczna
16.7. Słaby link
16.8. Zbiór
16.9. Jak korzystać z innych prac
16.10. Wniosek
Aplikacja LA. Algebra liniowa
1. Przestrzeń wektorowa
2. Przestrzeń wektorowa Лп
3. Zależność liniowa
4. Podprzestrzeń liniowa
5. Podstawa. Wymiar
6. Operatory liniowe
7. Matryce
8. Operacje na macierzach
9. Niezmienniki macierzy: ślad, wyznacznik
10. Ranga macierzy
11. Odwrotna macierz
12. Układy równań liniowych
13. Wartości własne i wektory
14. Macierze symetryczne
15. Macierze dodatnie określone
16. Idempotentne macierze
17. Macierze blokowe
18. Dzieło Kroneckera
19. Różniczkowanie przez argument wektorowy
Ćwiczenia
MS Załącznik. Teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
1. Zmienne losowe, wektory losowe
2. Rozkłady warunkowe
3. Niektóre dystrybucje specjalne
4. Wielowymiarowy rozkład normalny
5. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne
6 Podstawowe pojęcia i zadania statystyki matematycznej
7. Estymacja parametrów
8. Testowanie hipotez
Wniosek PE. Przegląd pakietów ekonometrycznych
1. Pochodzenie opakowań. Wersje Windows. Grafika
2. O niektórych pakietach
3. Praktyczne doświadczenie
Dodatek ST. Zwięzły angielsko-rosyjski słowniczek pojęć
Aplikacja TA. Stoły
Literatura
Indeks tematyczny