Ekonometrikasi. Kurs

6-chi., Pererab. va qo'shing. - m.: Ish, 2004 yil. - 576 p.

Kitobning oltinchi nashrida uchta yangi bobni qo'shdi. "Panel ma'lumotlari" boshlig'i an'anaviy ravishda zamonaviy asosiy ekologiya kurslariga kiritilgan mavzularning to'liq ro'yxatiga kiritiladi. Shuningdek, "Test sinovlari" va "Exvartik moliyaviy bozorlar" bob, ekologiyalarning nazariy va amaliy jihatlari uchun foydali bo'ladi. Mashqlar soni sezilarli darajada oshdi. Kitob veb-saytida o'quvchiga haqiqiy ma'lumotlar bilan yoqilgan mashqlar.

Talabalar, aspirantlar, o'qituvchilar, shuningdek amaliy iqtisodiyot va moliya mutaxassislari uchun

Format: Djvu.

Hajmi: 5.9 MB

Download: Yandex.Diski.

Format: PDF.

Hajmi: 21, 7 MB

Download: haydovchi.goGo

Mundarija
10 so'zni ochish.
Birinchi nashrga kirish so'zi 13
18-chi nashrga kirish
11-ning oltinchi nashriga
1. Kirish 26.
1.1. 26 modellar.
1.2. 28-model turlari.
1.3. Ma'lumotlar turlari 30.
2. Steam Regressiya modeli 32
2.1. 32 ni aylantiring 32.
2.2. Eng kam kvadratlar usuli (MNC) 34
2.3. Ikkita o'zgaruvchi bilan chiziqli regressiya modeli 38
2.4. Theorer Gauss Marova. Baholash disersiyasining xatolari A2 41
2.5. MNK regressiya parametrlarining hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari. Gipotezani tekshiring 46 regressiya koeffitsientlari uchun Bo-ishonch intervallari
2.6. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. Y2 51 aniqlash koeffitsienti
2.7. 55-sonli regressiya koeffitsientlarining maksimal darajada bo'lishini baholash
Mashqlar 58.
3. 67-sonli regressiya modeli
3.1. Asosiy gipoteza 68.
3.2. Kvadrat usuli. Neorer Gaussa Markova 69
3.3. MNK MNK hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari 72
3.4. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. R2 koeffitsientlari va tuzatilgan R ^, 74
3.5. Gipotezalarni tekshiring. Ishonchli intervallar va 78 "
Mashqlar 88.
4. Bir nechta registrning turli jihatlari 108
4.1. 109;
4.2. 112-sonli to'qnashuvlar.
4.3. Xususiy Korrely 118.
4.4. Model Xususiyat 124.
135 mashqlar.
5. Bir nechta regressiyaning ba'zi bir stollari 148
5.1. Stochicast regressarlari 149.
5.2. Eng kam kvadratlarning umumiy usuli .... 154
5.3. Mavjud umumiy kvadratlarning umumiy usuli 160
163.
6. Garchi heteroasinizm va vaqt Koryalar 167
6.1. Heterossdastiklik 168.
6.2. Korrelyatsiya - 184
192-mashqlar 192.
7. 204-sonli modellarda prognoz
7.1. 205 shartsiz prognozlash.
7.2. Shartli prognozlash 208.
7.3. Autgan xatolar mavjudligi 209
MAQOLALAR 211.
sakkiz. 212-vosit o'zgaruvchilar.
8.1. Instrumental o'zgaruvchilar yordamida olingan boyliklarning boyligi 213
8.2. O'lchov xatolarining ta'siri 214
8.3. Ikki kvadratlar usuliga ega bo'lish ... 215
8.4. Fausman 217 sinovi.
MAQOLALAR 218.
9. Regressiya tenglamalari 220 tizim
3.1. Tashqi tomondan emas 221
9.1. 224 tenglamalar tizimlari
Mashqlar 241.
10. Regressiya modellariga mixlash usuli 244
10.1. KIRISh 245.
10.2. Matematik apparat 246.
10.3. Ko'p o'lchovli normal taqsimlash parametrlarining maksimal haqiqatligini baholash. . 248.
10.4. Haqiqiy haqiqatning xususiyatlari. 249.
10.5. 250 raqamli rostgo'ylikni baholash
10.6. Linare modelidagi gipotezalarni tekshiring, men 253
10.7. Linare modelidagi gipotezalarni tekshiring, II 257
10.8. Chillamaydigan cheklovlar 258.
MAQOLALAR 260.
11. Vaqtinchalik satrlar 264
11.1. 266 tarqalishi modellari
11.2. 268 dinamik modellar.
11.3. Yagona ildizlar va qo'shma integratsiya 276
11.4 Boks Jenkins (Arima) 28
11.5. Garch modeli 3.
3j.
12. Bosqichli o'zgaruvchilar va tsenzura qilingan namunalar 3
12.1. Ikkilik va ko'p sonli tanlov modellari ... 3!
12.2. To'rlangan va tsenzura qilingan namunalar 3.
3;
13. Panel ma'lumotlari 31
13.1 KIRISh 3.
13.2. Belgilar va asosiy modellar 3
13.3. Ruxsat etilgan effekt bilan model 3
13.4. Tasodifiy effekt bilan model 31
13.5. Sifati z1.
13.6. Model 3 "ni tanlang"
13.7. Dinamik modellar 3.
13.8. Bink tanlashda: Panel ma'lumotlari 3
13.9. Genterik ona rejimi 3
MAQSADI 39.
14. Dastlabki sinov: KIRISh 39
14.1. KIRISh 3!
14.2. Muammoni o'rnatish 40.
14.3. Asosiy natija 40 "
14.4. Preest-ratsion 4 $
14.5. Wals-ball 40
14.6. Tekore 4.
14.7. Oldindan sinovdan oldingi va "Limeting" 407
14.8. "Tugatishgacha" ta'siri. Bitta yordamchi parametr 412
14.9. Modelni tanlash: jami va jami 415 uchun xususiy va shaxsiy mablag'dan
14.10. "Tugatishgacha" ta'siri. Ikki yordamchi parametrlari 419
11. Bashorat va oldindan sinovdan o'tkazish 425
.12. Umumiylashtirish 429.
13. Boshqa savollar 432
434 mashqlar.
15. Moliyaviy bozor iqtisodlari 435
11,5.1. KIRISh 436.
15.2. Moliya bozori samaradorligi uchun gipoteza. . . 438.
15.3. Qimmatli qog'ozlar portfelini optimallashtirish 446
15.4. 450 samarali portfelida yangi aktivlarni kiritish bo'yicha sinov
15.5. Xavfsiz aktivlar mavjud bo'lganda optimal portfel 456
15.6. Moliyaviy baholash modellari 461
471 mashqlar.
16. Ekstrecriya istiqbollari 472
1,6.1. KIRISh 472.
16.2. Iqtisodiyot amaliyoti aslida nima qiladi? .... 473.
16.3. Ekonometrika va fizika 474
16.4. Ekonometrika va matematik statistika. . . 475.
16.5. Nazariya va amaliyot 476
16.6. 477 Econometrlik usuli.
16.7. Zaif maydoni 480.
1.6.8. Jamg'arma 481.
16.9. Boshqa ishlardan qanday foydalanish kerak 481
16.10. Xulosa 482.
Ariza LA. Chiziqli algebra 484.
1. Vektorli bo'sh joy 484
2. Vektor maydoni lp 485
3. Chiziqli qaramlik 485
4. Chasear Subece 486
5. Baza. O'lchami 486.
6. Chiziqli operatorlar 487
7. Matritsa 488.
8. Matrites bilan ishlash 489
9 Matrix derarriantlari: iz, aniqlangan 492
10. Matritsa 494
11. Matrix 495
12. Chiziqli tenglamalar 496 tizim
13. Boyo'g'li va vektorlar 496
14. Simmetrik matritsalar 498
15. 500 matritsalarni ijobiy aniqladi
16. Idmpottent matritsalar 502
17. Matritsalar 503
18. Krakekera ishlab chiqarish 504
19. Vektorga tortishish bo'yicha farqlash. . 505.
MAQSADI 507.
Ariza ms. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 509
1. Tasodifiy o'zgaruvchilar tasodifiy vektorlar 509
2. Shartli tarqatish 516
3. Ba'zi maxsus distributivlar 518
4. Ko'p o'lchovli normal taqsimlash 524
5. Ko'p sonli qonun. Markaziy chegarasi 528
6 ta asosiy tushuncha va matematik statistika maqsadlari 531
7. Parametrlarni baholash 533
8. Gipotexnika 539-ni tekshiring
Ilova App. 1042-sonli iqtisod paketlari haqida umumiy ma'lumot
1. Paketlarning kelib chiqishi. Windows versiyasi. 543 grafikalar.
2. 544 paketlar haqida
3. Amaliy ish tajribasi 546
ILOVA ARTIX. Qisqa inglizcha-rus lug'ati 547 shartlari
Arizada. 555 jadval.
Adabiyotlar 561.
570 yil.

Darslik iqtisodlarning poydevorining tizimli taqdimotini o'z ichiga oladi va mualliflar Rossiya iqtisodiyot maktabida va oliy iqtisodiyot maktabida bir necha yil o'qigan ma'ruzalar asosida yoziladi. Chiziqli regressiya modellari batafsil (eng kam kvadratlar usuli, gipotezalar, heternatsiya, avtohorlar xatolari, model spetsifikatsiyasi). Ayrim bo'limlar bir vaqtning o'zida tenglamalar, regressiya modellari, diskret va cheklangan o'zgaruvchilar bo'lgan modellarda maksimal haqiqat usullariga bag'ishlangan.
Kitobning oltinchi nashrida uchta yangi bobni qo'shdi. "Panel ma'lumotlari" boshlig'i an'anaviy ravishda zamonaviy asosiy ekologiya kurslariga kiritilgan mavzularning to'liq ro'yxatiga kiritiladi. Shuningdek, "Test sinovlari" va "Exvartik moliyaviy bozorlar" bob, ekologiyalarning nazariy va amaliy jihatlari uchun foydali bo'ladi. Mashqlar soni sezilarli darajada oshdi. Kitob veb-saytida o'quvchiga haqiqiy ma'lumotlar bilan yoqilgan mashqlar.
Talabalar, aspirantlar, o'qituvchilar, shuningdek amaliy iqtisodiyot va moliya mutaxassislari uchun

6-chi., Pererab. va qo'shing. - m.: Ish, 2004. - 576

Format: PDF / zip
Hajmi: 21,5 mb
Qo'llanmani yuklab oling:

Mundarija
10 so'zni ochish.
Birinchi nashrga kirish so'zi 13
18-chi nashrga kirish
11-ning oltinchi nashriga
1. Kirish 26.
1.1. 26 modellar.
1.2. 28-model turlari.
1.3. Ma'lumotlar turlari 30.
2. Steam Regressiya modeli 32
2.1. 32 ni aylantiring 32.
2.2. Eng kam kvadratlar usuli (MNC) 34
2.3. Ikkita o'zgaruvchi bilan chiziqli regressiya modeli 38
2.4. Theorer Gauss Marova. Baholash disersiyasining xatolari A2 41
2.5. MNK regressiya parametrlarining hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari. Gipotezani tekshiring 46 regressiya koeffitsientlari uchun Bo-ishonch intervallari
2.6. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. Y2 51 aniqlash koeffitsienti
2.7. 55-sonli regressiya koeffitsientlarining maksimal darajada bo'lishini baholash
Mashqlar 58.
3. 67-sonli regressiya modeli
3.1. Asosiy gipoteza 68.
3.2. Kvadrat usuli. Neorer Gaussa Markova 69
3.3. MNK MNK hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari 72
3.4. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. R2 koeffitsientlari va tuzatilgan R ^, 74
3.5. Gipotezalarni tekshiring. Ishonchli intervallar va 78 "
Mashqlar 88.
4. Bir nechta registrning turli jihatlari 108
4.1. 109;
4.2. 112-sonli to'qnashuvlar.
4.3. Xususiy Korrely 118.
4.4. Model Xususiyat 124.
135 mashqlar.
5. Bir nechta regressiyaning ba'zi bir stollari 148
5.1. Stochicast regressarlari 149.
5.2. Eng kam kvadratlarning umumiy usuli .... 154
5.3. Mavjud umumiy kvadratlarning umumiy usuli 160
163.
6. Garchi heteroasinizm va vaqt Koryalar 167
6.1. Heterossdastiklik 168.
6.2. Korrelyatsiya - 184
192-mashqlar 192.
7. 204-sonli modellarda prognoz
7.1. 205 shartsiz prognozlash.
7.2. Shartli prognozlash 208.
7.3. Autgan xatolar mavjudligi 209
MAQOLALAR 211.
sakkiz. 212-vosit o'zgaruvchilar.
8.1. Instrumental o'zgaruvchilar yordamida olingan boyliklarning boyligi 213
8.2. O'lchov xatolarining ta'siri 214
8.3. Ikki kvadratlar usuliga ega bo'lish ... 215
8.4. Fausman 217 sinovi.
MAQOLALAR 218.
9. Regressiya tenglamalari 220 tizim
3.1. Tashqi tomondan emas 221
9.1. 224 tenglamalar tizimlari
Mashqlar 241.
10. Regressiya modellariga mixlash usuli 244
10.1. KIRISh 245.
10.2. Matematik apparat 246.
10.3. Ko'p o'lchovli normal taqsimlash parametrlarining maksimal haqiqatligini baholash. . 248.
10.4. Haqiqiy haqiqatning xususiyatlari. 249.
10.5. 250 raqamli rostgo'ylikni baholash
10.6. Linare modelidagi gipotezalarni tekshiring, men 253
10.7. Linare modelidagi gipotezalarni tekshiring, II 257
10.8. Chillamaydigan cheklovlar 258.
MAQOLALAR 260.
11. Vaqtinchalik satrlar 264
11.1. 266 tarqalishi modellari
11.2. 268 dinamik modellar.
11.3. Yagona ildizlar va qo'shma integratsiya 276
11.4 Boks Jenkins (Arima) 28
11.5. Garch modeli 3.
3j.
12. Bosqichli o'zgaruvchilar va tsenzura qilingan namunalar 3
12.1. Ikkilik va ko'p sonli tanlov modellari ... 3!
12.2. To'rlangan va tsenzura qilingan namunalar 3.
3;
13. Panel ma'lumotlari 31
13.1 KIRISh 3.
13.2. Belgilar va asosiy modellar 3
13.3. Ruxsat etilgan effekt bilan model 3
13.4. Tasodifiy effekt bilan model 31
13.5. Sifati z1.
13.6. Model 3 "ni tanlang"
13.7. Dinamik modellar 3.
13.8. Bink tanlashda: Panel ma'lumotlari 3
13.9. Genterik ona rejimi 3
MAQSADI 39.
14. Dastlabki sinov: KIRISh 39
14.1. KIRISh 3!
14.2. Muammoni o'rnatish 40.
14.3. Asosiy natija 40 "
14.4. Preest-ratsion 4 $
14.5. Wals-ball 40
14.6. Tekore 4.
14.7. Oldindan sinovdan oldingi va "Limeting" 407
14.8. "Tugatishgacha" ta'siri. Bitta yordamchi parametr 412
14.9. Modelni tanlash: jami va jami 415 uchun xususiy va shaxsiy mablag'dan
14.10. "Tugatishgacha" ta'siri. Ikki yordamchi parametrlari 419
11. Bashorat va oldindan sinovdan o'tkazish 425
.12. Umumiylashtirish 429.
13. Boshqa savollar 432
434 mashqlar.
15. Moliyaviy bozor iqtisodlari 435
11,5.1. KIRISh 436.
15.2. Moliya bozori samaradorligi uchun gipoteza. . . 438.
15.3. Qimmatli qog'ozlar portfelini optimallashtirish 446
15.4. 450 samarali portfelida yangi aktivlarni kiritish bo'yicha sinov
15.5. Xavfsiz aktivlar mavjud bo'lganda optimal portfel 456
15.6. Moliyaviy baholash modellari 461
471 mashqlar.
16. Ekstrecriya istiqbollari 472
1,6.1. KIRISh 472.
16.2. Iqtisodiyot amaliyoti aslida nima qiladi? .... 473.
16.3. Ekonometrika va fizika 474
16.4. Ekonometrika va matematik statistika. . . 475.
16.5. Nazariya va amaliyot 476
16.6. 477 Econometrlik usuli.
16.7. Zaif maydoni 480.
1.6.8. Jamg'arma 481.
16.9. Boshqa ishlardan qanday foydalanish kerak 481
16.10. Xulosa 482.
Ariza LA. Chiziqli algebra 484.
1. Vektorli bo'sh joy 484
2. Vektor maydoni lp 485
3. Chiziqli qaramlik 485
4. Chasear Subece 486
5. Baza. O'lchami 486.
6. Chiziqli operatorlar 487
7. Matritsa 488.
8. Matrites bilan ishlash 489
9 Matrix derarriantlari: iz, aniqlangan 492
10. Matritsa 494
11. Matrix 495
12. Chiziqli tenglamalar 496 tizim
13. Boyo'g'li va vektorlar 496
14. Simmetrik matritsalar 498
15. 500 matritsalarni ijobiy aniqladi
16. Idmpottent matritsalar 502
17. Matritsalar 503
18. Krakekera ishlab chiqarish 504
19. Vektorga tortishish bo'yicha farqlash. . 505.
MAQSADI 507.
Ariza ms. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 509
1. Tasodifiy o'zgaruvchilar tasodifiy vektorlar 509
2. Shartli tarqatish 516
3. Ba'zi maxsus distributivlar 518
4. Ko'p o'lchovli normal taqsimlash 524
5. Ko'p sonli qonun. Markaziy chegarasi 528
6 ta asosiy tushuncha va matematik statistika maqsadlari 531
7. Parametrlarni baholash 533
8. Gipotexnika 539-ni tekshiring
Ilova App. 1042-sonli iqtisod paketlari haqida umumiy ma'lumot
1. Paketlarning kelib chiqishi. Windows versiyasi. 543 grafikalar.
2. 544 paketlar haqida
3. Amaliy ish tajribasi 546
ILOVA ARTIX. Qisqa inglizcha-rus lug'ati 547 shartlari
Arizada. 555 jadval.
Adabiyotlar 561.
570 yil.

Ism: Ekstetric - boshlang'ich kursi.

Zamonaviy iqtisodiy ta'limning asosiy fanlaridan (mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot bilan bir qatorda) Ekonometriya nima? Siz jonli, ilm-fanni rivojlantirish bilan shug'ullanganingizda, u har doim o'z mavzusi va usullarining qisqacha tavsifini berishda har doim qiyinchiliklarga olib keladi. Econometrlik iqtisodiy jihatlarning ilmidir, chunki uning nomi shuni ko'rsatadiki? Albatta, bu mumkin, ammo shundan keyin savol "iqtisodiy o'lchovlar" atamalariga sarmoya kiritish masalasi paydo bo'ladi. Bu matematikani raqamlar sifatida qanday aniqlash haqida o'xshaydi. Shuning uchun, ushbu muammoni batafsilroq ishlab chiqishga harakat qilmaslik, biz taniqli organlarning iqtisodiyot va ekventriyadagi bayonotlarini beramiz.

1.Kirish
1.1. Modellar
1.2. Modellar turlari
1.3. Ma'lumot turlari
2. Birlashgan regressiyaning modeli
2.1. Jo'shqin tasma
2.2. Eng kam kvadratlar usuli (MNC)
2.3. Ikki o'zgaruvchi bilan chiziqli regressiya modeli
2.4. Theorer Gauss Marova. Baholash xatosi A2
2.5. MNK regressiya parametrlarining hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari. Gipotezani tekshirish b \u003d regressiya koeffitsientlari uchun Bo-ishonch intervallari
2.6. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. Y2 ning aniq koeffitsienti.
2.7. Regressiya koeffitsientlarining maksimal darajada ehtimolligini baholash
Mashqlar
3. Bir nechta regressiya modeli
3.1. Asosiy gipoteza
3.2. Kvadrat usuli. Theorer Gauss Marova
3.3. MNK hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari
3.4. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. R2 koeffitsientlari va to'g'rilangan r
3.5. Gipotezalarni tekshiring. Ishonchli intervallar va ishonch yo'nalishlari
Mashqlar
4. Bir nechta registrning turli jihatlari
4.1. Ko'p ranglipolkinlik
4.2. Balki ajratilgan o'zgaruvchilar
4.3. Xususiy korrelyatsiya
4.4. Model spetsifikatsiyasi
Mashqlar
5. Bir nechta registrning ba'zi bir umumtalari
5.1. Stochicast regressarlari
5.2. Eng olis kvadratlarning umumiy usuli
5.3. Kerakli kvadratlarning arzon umumiy usuli
Mashqlar
6. Garonlializm va vaqt bog'liqligi
6.1. Hiylani
6.2. O'z vaqtida korrelyatsiya
Mashqlar
7. Regressiya modellarida prognoz
7.1. Shartsiz prognozlash
7.2. Shartli prognozlash
7.3. Autgan xatolar mavjudligida prognoz
Mashqlar
8. Instrumental o'zgaruvchilar
8.1. Instrumental o'zgaruvchilar yordamida olingan taxminlarning izchilligi
8.2. O'lchov xatolarining ta'siri
8.3. Kichik kvadratlarning ikki bosqichli usuli
8.4. Hausman sinovi
Mashqlar
9. regressiya tenglamalari
3.1. Tashqi tomondan aloqador emas
9.1. Bir vaqtning o'zida tenglamalar tizimlari
Mashqlar
10. ReDressiya modellariga ishonish usuli
10.1. Kirish
10.2. Matematik apparat 246.
10.3. Ko'p o'lchovli normal taqsimot parametrlarining maksimal haqiqatligini baholash
10.4. Maksimal haqiqat baholarining xususiyatlari
10.5. Maksimal haqiqatni chiziqli modelda baholash
10.6. Chiziqli modelda gipotezalarni tekshiring
10.7. Linear modelidagi gipotezalarni tekshiring
10.8. Chillamaslik cheklovlar
Mashqlar
11. Vaqtinchalik qatorlar
11.1. Taqsimlangan laglarning modellari
11.2. Dinamik modellar
11.3. Yagona ildiz va yoyilish
11.4 Boks Jenkins modellari (Arima)
11.5. Garch modeli
Mashqlar
12. Tegishli parametrlar va tsenzura qilingan namunalar
12.1. Ikkilik va bir nechta tanlov modellari
12.2. Kesilgan va tsenzura qilingan namunalar bilan modellar
Mashqlar
13. Panel ma'lumotlari
13.1 Kirish
13.2. Belgilar va asosiy modellar
13.3. Ruxsat etilgan effekt modeli
13.4. Tasodifiy
13.5. Sifatli mos
13.6. Modelni tanlang
13.7. Dinamik modellar
13.8. Danel ma'lumotlari bo'lgan ikkilik tanlash modeli
13.9. Bir necha lahzalar usuli
Mashqlar
14. Dastlabki sinov: Kirish
14.1. Kirish
14.2. Muammoni shakllantirish
14.3. Asosiy natija
14.4. Bahona baho
14.5. Vels baho
14.6. Tenglik Teorem
14.7. "Rejalashtirish" ning oldidan sinovdan oldingi va ta'siri
14.8. "Tugatishgacha" ta'siri. Bitta yordamchi parametr
14.9. Modelni tanlash: umumiy va umuman umumiy uchun shaxsiy
14.10. "Tugatishgacha" ta'siri. Ikki yordamchi parametrlar
14.11. Prognozlash va oldindan sinovdan o'tkazish
14.12. Umumlashtiradi
14.13. Boshqa savollar
Mashqlar
15. Econometrik moliyaviy bozorlar
15.1. Kirish
15.2. Moliyaviy bozor samaradorligi faraz
15.3. Qimmatli qog'ozlar portfelini optimallashtirish
15.4. Samarali portfelda yangi aktivlarni kiritish bo'yicha sinov
15.5. Xavfsiz aktiv mavjud bo'lganda optimal portfel
15.6. Moliyaviy foydani baholash modellari
Mashqlar
16. Ekonometrlik istiqbollari
1,6.1. Kirish
16.2. Iqtisodiyot amaliyoti aslida nima qiladi?
16.3. Ekonometrika va fizika
16.4. Ekonometrika va matematik statistika
16.5. Nazariya va amaliyot
16.6. Ekonometrik usul
16.7. Zaif havolani
16.8. Yig'ish
16.9. Boshqa ishlardan qanday foydalanish kerak
16.10. Xulosa
Ariza LA. Chiziqli algebra
1. vektor maydoni
2. vektor lp makon
3. chiziqli giyohvandlik
4. Chappie Subpace
5. Baza. O'lchov
6. chiziqli operatorlar
7. Matritsa
8. Matrites bilan operatsiyalar
9. Matritsalarning insuarjlari: iz, deteritant
10. Matritsalar
11. Matritsa
12. Chiziqli tenglamalar
13. Raqamlar va vektorlar
14. Simmetrik matritsalar
15. Matritylarni ijobiy aniqlaydi
16. Idmpotent matries
17. Matratiklarni blokirovka qilish
18. Kononkerning ishi
19. Vektor argumentining farqlanishi
Mashqlar
Ariza ms. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
1. Tasodifiy o'zgaruvchilar, tasodifiy vektorlar
2. Shartli tarqatish
3. Ba'zi maxsus tarqatish
4. Ko'p o'lchovli normal taqsimlash
5. Ko'p sonli qonun. Markaziy cheklangan teorema.
Matematik statistika bo'yicha 6 ta asosiy tushuncha va maqsadlar
7. Parametrlarni baholash
8. Loyihalarni tekshirish
Ilova App. Econometrlik paketlar haqida umumiy nuqtai
1. Paketlarning kelib chiqishi. Windows versiyasi. Grafika
2. Ba'zi paketlarda
3. Amaliy tajriba
ILOVA ARTIX. Qisqa inglizcha-rus lug'ati shartlar
Arizada. Jadvallar
Adabiyot
Mavzu indeksi

1997 yilgi nashr bilan taqqoslaganda, kitobda restressiya modellariga, vaqtincha qatorlar va modellarga diskret va cheklangan o'zgaruvchilar bilan taqqoslash usuli mavjud. Rossiya iqtisodiyotining namunalari, vazifalar va mashqlar soni sezilarli darajada oshadi.

Talabalar, aspirantlar, o'qituvchilar, shuningdek, amaliyot va moliya sohasidagi ekspertlar uchun.

"Ekonometrikalar haqiqiy iqtisodiy hodisalarning miqdoriy tahlilini tuzadi, xulosalar olish usullari bilan bog'liq" (Samuelson).

"Ekstrecrikalarning asosiy vazifasi - bu Axborot-kommunikatsiyadagi empirik tarkibini to'ldirish" (Klein).

"Iqtisodiy qonunlarning empirik xulosasi" eminlik maqsadi hisoblanadi. Ekonometriksiya postlangan munosabatlarni tekshirish va aniqlashtirish uchun haqiqiy ma'lumotlar yordamida nazariy nazariyani to'ldiradi "(Maleno).

Ushbu kitob asosan talabalar uchun, birinchi navbatda iqtisodni o'rganishni boshlaydi va ikkita golga ega. Birinchidan, biz o'quvchini iqtisodiyot sohasida amaliy tadqiqotlar tayyorlashni istaymiz. Ikkinchidan, biz kelajakda iqtisodlar nazariyasini chuqur o'rganadigan talabalar uchun juda foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Ekonometrikasi haqida oldindan bilish talab qilinmaydi. Biroq, boshlang'ich hajmdagi chiziqli algebra, ehtimollik nazariyasi va matematik statistika kurslari bilan tanishish, 1971; Ilin, Poznyak, 1984; 1964; Shuningdek, biz o'quvchi texnik universitetning standart kursida matematik tahlilga ega deb o'ylaymiz.

Ingliz tilida juda yaxshi ekskometrlar mavjud. Masalan, kitob (Green, 1997) "Econometrik entsiklopediya" deb hisoblana oladi - bu zamonaviy iqtisodlarning deyarli barcha bo'limlarini o'z ichiga oladi. Darsda (1990 yil) eketikaning rasmiy matematik tomoniga ko'proq e'tibor beriladi. Juda muvaffaqiyatli, zamonaviy va muvozanatli nazariya nuqtai nazaridan, bizning fikrimizcha, kitob (Jonston va Dinaard, 1997). Shuningdek, u darsliklar (gratiss, tepalik va sudya, 1993 yil) va (PIPINTK va Rubinfeld, 1991), ularda juda kuchli matematik tayyorgarlik va mashqlar bilan jihozlangan. Standart darsliklarga yaxshi qo'shimcha kitob (Kennedi, 1998) bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu erda iqtisodizmning tarkibida asosiy urg'u berilgan va ko'plab qiziqarli mashqlar mavjud. Vaqtinchalik seriyalar nazariyasi va vaqtinchalik seriya nazariyasida, vaqtincha seriyalar nazariyasida, shuningdek, kitobni (Gamilton, 1994) tasvirlash kerak.

Shuning uchun, mavjud darsliklardan birini oddiy tarjima o'rniga yangi kitob yozish foydasiga ba'zi dalillar keltirib chiqarish kerak bo'lishi mumkin. Bizning kitobimiz mualliflardan biri (Yususiy Magnus), 1993 yil mart-aprel oylarida magistratura talabalari uchun magistrlik dasturi bo'yicha magistrlik dasturi sifatida o'qiydi. P. Katishev va. Amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. 17 haftalik intensiv kurslar ekinometrika asoslari bo'lib o'tdi. Bu Rossiya iqtisodiyot maktabining birinchi yili edi. Keyingi yillarda mualliflar birinchi kurs talabalari uchun birinchi kurs talabalari uchun "Rsh" dagi barcha iqtisod kurslarini yaratishda hamkorlik qilishdi. Ish jarayonida biz, xususan, G'arbiy Evropa va AQSh iqtisodiyoti va AQSh iqtisodiyoti hisobidan foydalaniladigan Rossiya iqtisodiyotining namunalarini tashkil etdik. Oxir-oqibat, biz Rossiya talabalari uchun yozma darslik yozish maqsadga muvofiqligini va mustaqil kitobda kurs dasturini qayta qurish maqsadga muvofiq ekanligimizga ishondik. Bu kitob rus talabalari uchun darsliklarni iste'mol qilishning besh yillik tajribasi natijasidir.

2-4 boblarda chiziqli regressiya modellarining klassik nazariyasi mavjud. Ushbu material iqtisodlarning yadrosi va talabalar kitobning qolgan qismini o'rganishdan oldin talabalar buni yaxshi boshlashgan. 2-bobda eng sodda modelni ikki registrlar bilan muhokama qiling, 3-bob esa ko'p o'lchovli modellarga bag'ishlangan. Maxsus ma'noda, boshi ortiqcha, ammo pedagogik nuqtai nazardan, ikkita o'zgaruvchi bilan regressiya modellarini o'rganish juda foydali. Masalan, siz ikki o'lchovli holatda matritsa algebraisiz qila olishingiz mumkin, ikki o'lchovli holatda regressiyaning grafik izohini tushunish osonroq. 4-bobda qo'shimcha bo'limlar (ko'pikollinariya, xayoliy o'zgaruvchilar, model spetsifikatsiyasi), ammo uning materiallari, shuningdek, uni ekzologiyalarning standart asoslari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

5-9 boblarda standart bir nechta regress modelining bir qator stavkalari, masalan, eng kichik kvadratlar, getersement va avtokarallarning umumiy usuli, eng kichik kvadratlarning umumiy usuli, instrumental o'zgaruvchilar, engillashtirilgan umumiy usul. Ajablanarlisi shundaki, nazariy nazariy yadroning standart yadrosining aksariyati (2-4-bob) nazariy jihatdan zaif bo'lib qolsa, unda yaroqsiz yoki asirmetika. Biz 5-9 boblar natijalarini doimiy ravishda 2-4 boblarda keltirilgan asosiy natijalar bilan doimo tavsiya qilamiz.

10-bobda bir vaqtincha tenglamalar, ya'ni. Modelda bir nechta tenglama mavjud bo'lganda ish. Iqtisodiyot amaliy ishlarda ekish mumkin bo'lgan muammolar mavjud.

Kitobda bir nechta dasturlar, shu jumladan iqtisod paketlari va qisqacha-rus lug'ati ko'rsatilgan.

Bizning tajribamiz shuni ko'rsatadiki, 1-7 boblar ma'lumotlari haftasiga 6 soatlik 7 soat davomida 7 soatlik kurs va 1-10 boblarning moddasi standart bir sinf uchun. Quyidagi kurs tuzilmasi bilan yaxshi natijalarga erishdik: haftasiga ikki soatlik ma'ruzalar va bitta seminar (kichik kichik guruhlarda), ammo boshqa kurs tuzilmalari ham mumkin.

Talabalar

Vazifalar muammosi matematika, statistika, shuningdek ekvretikani o'rganishning kalitidir. O'qitamizni talabalar bo'lganimizda aytib berishadi va biz buni bu erda takrorlaymiz. Va bu to'g'ri! Amaliy faoliyatga yo'naltirilgan talabalar uchun ma'lumotlarga ega tajribalar kerak. Ma'lumotlaringizdan bir nechta kuzatuvlarni o'chirib tashlang va hisob-kitoblaringizga nima bo'lishini va nima uchun ko'rish. Tushunar o'zgargichlarni qo'shing va hisob-kitoblaringiz va prognozlaringiz qanday o'zgarishini ko'ring. Umuman olganda, tajriba. Nazariyani o'rganishga qaratilgan talaba o'ziga savol berishi kerak, negadir biron sababga ko'ra, ba'zi bir sabab yoki bosheraning boshqa holati zarur. Agar shartlardan birini yo'q qilsangiz yoki o'zgartirishingiz yoki o'zgartirsangiz, teorema nima uchun adolatli bo'lishni to'xtatadi. Sevarmenni toping.

O'qituvchilar

Kurs boshida barcha talabalar o'qishni talab qiladigan matematik va statistika darajasiga ega bo'lish juda muhimdir. Agar bunday bo'lmasa, kurs chiziqli algebra va matematik statistika haqidagi zarur tushunchalarni ko'rib chiqish bilan boshlanishi kerak. 2-4 boblar kurs boshida turishlari kerak. Agar vaqt butun kitobni kursga kiritishga imkon bermasa, qo'shimcha erkinlik mavjud. Vaqt etishmovchiligi bo'lsa, stoxastik regulyatsiyalarni qoldirilishi mumkin (ammo getrasseosforme (lekin heteryosfeceforme-ning sinovlari keyingi kurs uchun. 7-10 boblarda maxsus ma'lumotlarga ega bo'lgan maxsus ma'lumotlar bilan, o'qituvchining ta'miga qarab, ma'lum bir tafsilotlar bilan kiritilishi mumkin.

Biz biron bir sharhlar uchun, yodchilar, noaniq joylar, ushbu kitobdagi xatolar haqida xabarlar uchun minnatdormiz.

Rahmat

Biz Rossiyalik iqtisodiy maktab o'quvchilarining besh avlodiga, bu kursda ishlayotganda, biz foydalanadigan ko'plab tanqidiy izohlarni berdi. Ularsiz bu kitob hech qachon yozilmaydi.

Biz "Rash Vladislav Korgin" va Aleksey Attzkom bitiruvchilariga, shuningdek, "Roshe Elena Pichoy" va "Aykom Turmuxambletova" kitobiga yaxshi tayyorgarlik ko'rmoqdalar . Biz ham qo'lyozmalarni tahrirlash ishlarini olib borgan Aleksandr Salanikovga ham minnatdormiz. Qo'lyozmadagi ishda P. Katishev va A. Perestec Rossiya gumanitar ilmiy asoslaridan moliyaviy yordam oldi, 96-02-16011a loyihasi.

Tilburg / Moskva, 1997 yil mart

Kirish so'zining birinchi nashriga ochilish so'zining matnlari jadvaliga oltinchi nashrga kiritildi 1. Kirish 1.1. 1.2 modellari. 1.3 modellari turlari. Ma'lumotlar turlari 2. Steam Retsessiya modeli 2.1. Egri 2.2. Eng kam kvadratlar usuli (MNC) 2.3. Ikki o'zgaruvchiga ega chiziqli regressiya modeli 2.4. Gauss Markov teoremasi. Dumbersiyani baholash A2 2.5. MNK regressiya parametrlarining hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari. Gipotezani tekshirish b \u003d regressiya koeffitsientlari uchun Bo-ishonch intervallari 2.6. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. Ya2 2.7 koeffitsienti koeffitsienti. Regressiya koeffitsientlarining maksimal ehtimolligini baholash 3. Ko'p regressiyaning modeli 3.1. Asosiy gipoteza 3.2. Kvadrat usuli. Gaussa Markova 3.3. MNK hisob-kitoblarining statistik xususiyatlari 3.4. Regressiyada bog'liq o'zgaruvchining o'zgaruvchan o'zgarishi tahlili. R2 koeffitsientlari va tuzatilgan R 3.5. Gipotezalarni tekshiring. Mashqning ishonch oralig'i va ishonch yo'nalishlari 4. Bir nechta regressiyaning turli jihatlari 4.1. Multiclolyy 4.2. Vaqtinchalik o'zgaruvchilar 4.3. Xususiy Korrely 4.4. Jismoniy mashqlar modelini spetsifikatsiyalash 5. Birlamchi regressiyaning ba'zi birlari 5.1. Stochipast regulyatsiyalari 5.2. Kichik kvadratlarning umumiy usuli 5.3. Mavjud kichikroq kichik kvadratura usullari 6. Xeteroalizm va Vaqt korrelyatsiya 6.1. Heteroalizm 6.2. Vaqt bo'yicha Korrelyatsiya 7. Qarrosh modellarida bashorat qilish 7.1. Shartsiz prognozlash 7.2. Shartli prognoz 7.3. Avtohshtarlikdagi xatolar mavjudligi mavjudligi bo'yicha prognoz 8. Asboblar o'zgaradi 8.1. Instrumental o'zgaruvchilar yordamida olingan hisob-kitoblarning izchilligi. O'lchov xatolarining ta'siri 8.3. Eng kam kvadratlarning ikki bosqichli usuli 8.4. Hausman mashqlari 9. regressiya tenglamalari 3.1. Tashqi tomondan emas 9.1. Bir vaqtning o'zida jismoniy mashqlar tenglamalari tizimlari 10. regressiya modellariga maksimal darajada ishonish usuli 10.1. Kirish 10.2. Matematik apparat 246 10.3. Ko'p o'lchovli normal taqsimlash parametrlarining maksimal darajada ehtimolligini baholash 10.4. Maksimal ishonish 10.5 ga baholash xususiyatlari. 10.6-dagi maksimal haqiqatni baholash 10.6. Linerge modelidagi gipotezalarni tekshirish, i 10.7. Linear modelidagi gipotezalarni tekshirish, II 10.8. Chillamaydigan jismoniy mashqlar 11. Vaqtinchalik safari 11.1. Taqsimlangan kechikishlar 11.2. Dinamik modellar 11. 3. 11.4 boks-jenkinsin modeli (Arima) 11.5. Cherch mashqlari modellari 12. Bog'lanishdagi qaram o'zgaruvchilar va tsenzura qilingan namunalar 12.1. Ikkilik va ko'p sonli tanlov modellari 12.2. Tasdiqlangan va tsenzura qilingan mashqlar 13. Panel ma'lumotlari 13.1 KIRISh 13.1. Belgilar va asosiy modellar 13.3. Ruxsat etilgan effekt bilan model 13.4. Tasodifiy effekt bilan model 13.5. 13,6 o'rinbyoning sifati. Mely Model 13.7 ni tanlang. Dinamik modellar 13.8. Ikkilik tanlov modellari 13,9. Umumiy daqiqalar daqiqalari 14-mashq. Dastlabki sinovdan o'tish: Kirish 14.1. KIRISh 14.2. Muammoni o'rnatish 14.3. Asosiy natija 14.4. Pretest-bal 14.5. Wals-ball 14.6. Tuzat-ekvivalent 14.7. "Rejalashtirish" 14.8. "Tugatishgacha" ta'siri. Bitta yordamchi parametr 14.9. Modelni tanlash: jami 14.10 uchun umumiy va xususiy mablag '. "Tugatishgacha" ta'siri. Ikki yordamchi parametr 14.11. Prognozlash va oldindan sinovdan o'tkazish 14.12. 14.13. Mashq qilishning boshqa masalalari 15. Moliyaviy bozor iqtisodikasi 15.1. Kirish 15.2. Moliya bozorining samaradorligi 5,3. Qimmatli qog'ozlar portfelini optimallashtirish 15.4. Samarali portfelda yangi aktivlarni kiritish bo'yicha sinov 15.5. Xavfsiz aktiv mavjud bo'lganda optimal portfel 15,6. Moliyaviy aktivlarni baholash modellari 16. Outlook ekzemiri 1,6.1. Kirish 16.2. Iqtisodiyot amaliyoti aslida nima qiladi? 16.3. Ekonitrics va fizika 16,4. Ekonometrika va matematik statistika 16.5. Nazariya va amaliyot 16,6. EkstetRetric usulida 16,7. Zaif maydoni 16,8. Jamg'arma 16.9. Boshqa ishlardan foydalanish uchun 16.10. Xulosa Ilova Chiziqli algebra 1. Vektorli bo'shliq 2. Vektorli kosmik lp 3. Chiziqli pastki 4. Chappi-№5. O'lchami 6. Matritik operatorlar. Matritsalar bilan ishlash 9. Matritsalar: Treys, deteritant 10. O'z raqamlari va vektorlari. MATRASES 16. Idmpotent mana. Matritsalar Blits 17. Kerelni ishlab chiqarish 19. Vektor argumentini mashq qilish bo'yicha dasturiy MS. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika 1. Tasodifiy o'zgaruvchilar, tasodifiy varaqlar 2. Shartli vektorlar 3. Ba'zi maxsus tarqatish 4. Ko'p sonli qonun. Markaziy chegarasi teorema 6 asosiy tushunchalari va matematik statistika maqsadlari 7. Parametrlarni baholash Ekologiyadan olingan paketlar haqida umumiy nuqtai 1. Paketlarning kelib chiqishi. Windows versiyasi. Grafika 2. Ba'zi paketlar bo'yicha 3. Amaliy ish tajribasi Ilova Art. Qisqa inglizcha-ruscha lug'at shartlari Ta. Stollar adabiyotlar mavzusi